Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής
Διδάσκων/ντες: Δριτσάκης Νικόλαος |
Στόχοι:
Οι Μαθησιακοί στόχοι είναι:
- Εμπειρική επαλήθευση ή έλεγχος της θεωρίας
- Άσκηση οικονομικής πολιτικής
- Πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σε οικονομικές μεταβλητές
Δεξιότητες:
Χρήση οικονομετρικού πακέτου EViews
Προαπαιτήσεις:
Στατιστική-Οικονομετρία
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ανάλυση των χρονικών σειρών [Εισαγωγή, Βασικές έννοιες, Κίβδηλες παλινδρομήσεις (Spurious regressions), Στασιμότητα των χρονικών σειρών, Έλεγχοι της στασιμότητας, Μοναδιαία ρίζα, Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας (Augmented Dickey-Fuller,Dickey Fuller GLS (ERS), Phillips-Perron, Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), Elliot-Rothenberg-Stock Point Optimal Ng-Perron, Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας με διαθρωτικές μεταβολές, Zivot-Andrews, Lumsdaine and Papelli]
Συνολοκλήρωση (Έννοιες και ορισμοί, Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης, Έλεγχος των Engel – Granger,Έλεγχος του Johansen, Έλεγχος των Phillips-Quliaris,Park added variables,Hansen stability,Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης με διαθρωτικές μεταβολές, Έλεγχος των Gregory-Hansen
Υποδείγματα διόρθωσης λαθών (Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για το έλεγχο της συνολοκλήρωσης με F-test)
Αιτιότητα (Έννοιες και ορισμοί, Έλεγχος Granger)
Έλεγχοι σε Διαχρονικά-Διαστρωματικά Στοιχεία (Panel Data)
Unit Root tests (Levin-Lin-Chu,Breitung,Im-Pesaran-Shin,Fisher Hadri)
Cointegration tests (Pedroni, Kao, Maddala and Wu)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Δημέλη. Σ. (2002). Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Αθήνα, Κριτική.
Συριόπουλος, Κ, Φίλιππας, Δ. (2010). Οικονομετρικά.Υποδείγματα, ΕκδόσειςΑνικούλα, Θεσσαλονίκη
Baltagi, Badi (2008). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, U.K.
Ben Vogelvang (2005). Econometrics Theory and Applications with EViews, Pearson Education Limited, England.
Μέθοδοι αξιολόγησης:
50% Γραπτή τελική εξέταση
50% Εργασία προφορικά εξεταζόμενη