Ελληνικά
English
 

Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής

Διδάσκων/ντες:  Δριτσάκης Νικόλαος  |  

 

Στόχοι:

Οι Μαθησιακοί στόχοι είναι:
  • Εμπειρική επαλήθευση ή έλεγχος της θεωρίας
  • Άσκηση οικονομικής πολιτικής
  • Πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σε οικονομικές μεταβλητές

Δεξιότητες:

Χρήση οικονομετρικού πακέτου EViews

Προαπαιτήσεις:

Στατιστική-Οικονομετρία

Περιεχόμενο μαθήματος:

Ανάλυση των χρονικών σειρών [Εισαγωγή, Βασικές έννοιες, Κίβδηλες παλινδρομήσεις (Spurious regressions), Στασιμότητα των χρονικών σειρών, Έλεγχοι της στασιμότητας, Μοναδιαία ρίζα, Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας (Augmented Dickey-Fuller,Dickey Fuller GLS (ERS), Phillips-Perron, Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), Elliot-Rothenberg-Stock Point Optimal Ng-Perron, Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας με διαθρωτικές μεταβολές, Zivot-Andrews, Lumsdaine and Papelli]
Συνολοκλήρωση (Έννοιες και ορισμοί, Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης, Έλεγχος των Engel – Granger,Έλεγχος του Johansen, Έλεγχος των Phillips-Quliaris,Park added variables,Hansen stability,Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης με διαθρωτικές μεταβολές, Έλεγχος των Gregory-Hansen
Υποδείγματα διόρθωσης λαθών (Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για το έλεγχο της συνολοκλήρωσης με F-test)
Αιτιότητα (Έννοιες και ορισμοί, Έλεγχος Granger)
Έλεγχοι σε Διαχρονικά-Διαστρωματικά Στοιχεία (Panel Data)
Unit Root tests (Levin-Lin-Chu,Breitung,Im-Pesaran-Shin,Fisher Hadri)
Cointegration tests (Pedroni, Kao, Maddala and Wu)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Δημέλη. Σ. (2002). Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Αθήνα, Κριτική.
Συριόπουλος, Κ, Φίλιππας, Δ. (2010). Οικονομετρικά.Υποδείγματα, ΕκδόσειςΑνικούλα, Θεσσαλονίκη
Baltagi, Badi (2008). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, U.K.
Ben Vogelvang (2005). Econometrics Theory and Applications with EViews, Pearson Education Limited, England.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Γραπτή τελική εξέταση
50% Εργασία προφορικά εξεταζόμενη

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF108/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps